鹏华Ashares主动量化团队加持，鹏华科创50增强ETF 1月5日上市交易

年末临近,在经济弱复苏与流动性宽裕并行的市场态势下,以科创50等为代表的高成长核心宽基指数聚集了市场不少目光。在此背景之下,鹏华基金近日公告显示,旗下创新型ETF产品——鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金(以下简称:鹏华科创50增强ETF)即将于2023年1月5日正式上市交易。

顺应国家经济转型目标,科创50投资价值显著

鹏华科创50增强ETF是我国证券市场第二批获准上市的指数增强型ETF。区别于首批产品主要以沪深300、中证500为跟踪标的,第二批产品极大地拓展了对标指数类型,丰富了已有品种。

鹏华科创50增强ETF上市后将跟踪科创50指数,该指数是由科创板中市值高、流动性好的50只证券组成,反映的是市场上最具代表性的一批科创企业的整体表现,有着“高波动、高收益、成长性强”的显著特点。从指数覆盖范围来看,科创50指数的成分股通常是既符合国家战略,能够突破关键核心技术,也要拥有较高市场认可度,主要包括新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业,存在极强的战略机遇。

此外,在我国经济正处在高质量发展转型时期,创新驱动类的高景气行业存在较高的投资价值,同时科创板盈利增速受益于创新经济方向,估值性价比较高,随着增量资金的进一步流入,科创板的流动性环境也有望进一步好转,很有可能出现中期估值修复收益。同时,相比沪深300等主流宽基指数,科创50成分股企业的研发支出占营业收入比率显著增高,公司科技属性进一步增强,有利于企业利润高增长,拥有更强的发展潜力。

AI+基本面量化策略赋能,鹏华科创50增强ETF优势凸显

即将正式上市的鹏华科创50增强ETF相比一般的指数基金也更具优势。除了追求科创50指数本身的贝塔收益外,增强ETF还会通过量化研究等手段主动创造出一部分超额的阿尔法收益,这就对基金管理人的主动管理能力提出了更高的要求。对此,鹏华主动量化团队已经积累了相当丰富的经验,加之本次担任鹏华科创50增强ETF的基金经理正是鹏华量化及衍生品投资部总经理苏俊杰。

作为有着超10年证券从业经验和4年基金管理经验的“量化先锋”,苏俊杰带领团队在历经多次市场牛熊转变后,形成了一套成熟的“AI+”基本面多因子量化体系,以Alpha选股模型为核心,因时制宜引入AI量价,通过人工智能算法提取个股特征,力求实现机器算法和主观逻辑的互补,既提升了传统模型的Alpha获取能力,也能够严格控制模型的操作风险。

从过往业绩来看,苏俊杰的量化投资策略也实现了理想的投资效果,基金定期报告显示,截至2022年三季度末,他在管的鹏华量化先锋混合在过去三年间实现了53.06%的净值增长率,超越同期业绩比较基准49.57%,展现出了较好的长期投资价值。

据了解,鹏华基金作为公募“老十家”之一,近年来一直坚持深耕指数投资领域,不断提高自身宽基创设能力,积极应对市场变化,除了在产品创新方面持续发力,布局诸多细分行业指数基金外,鹏华基金还推出了鹏华Ashares指数基金品牌,将旗下所有被动指数基金纳入其中,为普通投资者参与指数投资提供“一站式”多元化的资产配置工具。而即将于2023年1月5日正式上市交易的鹏华科创50增强ETF,在未来基本面有望好转加之市场情绪回暖下值得市场期待。