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AI量化挖掘“赢家模式”华夏智胜先锋LOF11月22日发售

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近年来,基于人工智能技术的量化投资逐渐受到国内基金业重视。2017年3月,华夏基金与微软亚洲研究院合作探索智能投资,两年后上线人工智能实盘产品,把AI技术应用到针对主动量化和指数增强产品的投资策略。为进一步高效率挖掘A股市场投资机会,力争创造更好的超额收益,华夏基金近期又重磅推出AI量化策略新产品华夏智胜先锋股票基金(LOF)(简称:智胜先锋LOF,代码:501219),该基金11月22日起公开发售。

  疫情以来,中国经济体现了突出的比较优势,GDP总量实现百万亿历史性突破。科技创新和制造业升级为资本市场带来持续的结构性行情,A股成为超额回报的沃土。在深度学习的AI+智能时代,AI量化投资成为掘金A股投资机遇的新钥匙。据华夏基金介绍,用“AI+投资“策略可在纳秒级时间内完成市场扫描和股票选择,相比传统的量化策略,AI机器学习更能在算法上进行自动进化和策略迭代,能够更好地应对瞬息万变的市场活动。

  据介绍,华夏智胜先锋是一只基于人工智能量化模型,结合基本面研究等多种策略筛选优质上市公司、构建投资组合,并运用数量化方法优化组合交易并控制风险的股票型基金产品,其中投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%。业绩比较基准是代表中盘成长风格的中证500指数,该指数聚集一批如电子、医药生物、国防军工等符合政策导向,成长性和景气度高的行业龙头,未来在经济结构调整中具有较大的发展空间。作为一只运用AI深度学习选股的全市场股票型产品,华夏智胜先锋投资范围更灵活,偏离灵活度更高,基金经理可根据市场环境,在全市场范围选股,力争比强更强。

  华夏智胜先锋拟任基金经理孙蒙毕业于北京大学物理专业,加州大学洛杉矶分校电子工程专业硕士,现任华夏基金数量投资部副总裁,拥有7年量化投资研究经验,1年公募基金管理经验。孙蒙主要在管产品包括华夏智胜价值成长、华夏中证500指数增强、华夏安泰对冲策略3个月定期开放,他在人工智能算法、风险模型、组合优化等方向有成熟策略,通过量化模型优化投资策略,孙蒙在管产品业绩表现亮眼。

  统计显示,孙蒙在管(与张弘弢共同管理)的华夏中证500指数增强自成立以来相较于业绩比较基准月度胜率76.5%,季度胜率83%;另一只在管基金华夏智胜价值成长自孙蒙任职以来,月度胜率77.8%,季度胜率100%。截至2021年9月30日,华夏中证500指数增强自2020年3月成立以来净值增长79.53%,超越业绩比较基准达42.22%,长期超额收益显著,近一年银河证券同类排名第4(4/100)。华夏智胜价值成长自应用量化投资策略以来有效性显著,产品表现力大幅提升,孙蒙自2020年3月17日任职以来基金实现58.68%的累计收益。

  孙蒙表示,华夏智胜先锋之所以采用AI量化策略是因为传统基本面、量化分析手段只能对有限的数据进行假设、分析、验证及应用,对海量数据对应的模式识别难以实现全覆盖。利用人工智能进行投资,可通过数据接口导入大量数据,包括历史行情走势、行业数据、产业链关系、上下游变化、宏观数据、交易情况、政策信息等,都可以作为机器学习的训练样本,帮助机器多维度、跨维度整合可用信息,寻找可能存在的“赢家模式”。考虑到目前A股市场散户资金占比仍然很高,人工智能快速识别投资者相应交易行为、情绪、舆情等信息,有望为组合实现超额收益。

http://finance.ce.cn/jjpd/jjpdgd/202111/23/t20211123_37107634.shtml

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